Mardi | 2015-06-05
Sully 5, 10h30-12h

Kamel Malik BENSAFTA – Gervasio SEMEDO

Ce papier traite la question de transmission des prix et des incertitudes de prix du pétrole brut et les marchés boursiers. L’application d’une modélisation GARCH multivariée a montré que les chocs de prix du pétrole et les incertitudes sur ce marché sont transmises vers les marchés américains et européens. Il apparaît également l’effet global du marché américain. Nos résultats montrent l’importance de la part asymétrique de la transmission des chocs de volatilité.