
Sessi TOKPAVI
TOKPAVI
Sessi
enseignant-chercheurs
Domaine de recherche : Économétrie
Bureau : A213
E-mail : sessi.tokpavi@univ-orleans.fr
Site internet : Page personnelle
Travaux
- Publications dans des revues scientifiques
- Ouvrages et rapports
- Documents de travail et autres publications
- Communications
2022
Machine Learning for Credit Scoring: Improving Logistic Regression with Non Linear Decision Tree Effects
2019
Measuring network systemic risk contributions: A leave-one-out approach
Résumé non disponible.
Lien HAL2017
Quand l’union fait la force : un indice de risque systémique, When unity makes strenght: a systemic risk index
2016
2007
Une évaluation des procédures de Backtesting : Tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes
Résumé non disponible.
Lien HALUne évaluation des procédures de Backtesting : Tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes
Résumé non disponible.
Lien HAL2006
Aucune publication disponible pour le moment.
2023
Are ESG ratings informative to forecast idiosyncratic risk?
2021
Machine Learning or Econometrics for Credit Scoring: Let's Get the Best of Both Worlds
2013
High-Frequency Risk Measures
2008
Backtesting Value-at-Risk: A GMM Duration-Based Test
Sélection dynamique de portefeuille dans un cadre Moyenne-VaR: une approche GARCH multivariée
Résumé non disponible.
Lien HAL2007
Irregularly Spaced Intraday Value at Risk (ISIVaR) Models : Forecasting and Predictive Abilities
Une Evaluation des Procédures de Backtesting
Irregularly Spaces Intraday Value-at-Risk (ISIVaR) Models: Forecasting and Predictive Abilities
Résumé non disponible.
Lien HALIrregularly Spaced Intraday Value at Risk (ISIVaR) Models: Forecasting and Predictive Abilities
Résumé non disponible.
Lien HALIrregularly Spaced Intraday Value at Risk (ISIVaR) Models Forecasting and Predictive Abilities
Résumé non disponible.
Lien HAL2006
Backtesting VaR Accuracy: A New Simple Test
2008
2007
International Symposium on Financial Engineering and Risk Management 2007
Résumé non disponible.
Lien HAL2006
2005